Black Scholes
Home

 

[Home][Nieuws][Black Scholes]

 

Waardering opties volgens Black Scholes

Het meest bekende model om opties te waarderen is het model van Black Scholes Merton.

Afgeleid van dit model zijn de Greek letters (delta, theta, vega etc) waarmee je een optie strategie of een hedging strategie kunt ontwikkelen. Veel geautomatiseerde aan- en verkoopprogramma's van aandelen en opties werken met deze greek letters.

De formules die horen bij Black Scholes en de Greek letters zijn echter niet zo eenvoudig om snel de waarden uit te rekenen. Bijgaand vind u een spreadsheet, waarmee de waarde van een optie berekend kan worden als ook de Greek letters.

Black scholes Greek letters.xls

Disclaimer:  Het gebruik en toepassing van dit product is geheel voor eigen risico. Dirk van der Schoot Consultancy kan op geen enkele manier aansprakelijkheid gesteld worden voor gevolgen van gebruik of toepassing.

 

 


Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl