Value at risk
Home

 

[Home][Nieuws][Value at Risk]

 

Value at Risk

De basistechniek voor risicomanagement is Value at Risk. Feitelijk is het Financieel Toetsingskader en Solvency II voor een groot deel gebaseerd op Value at Risk.

In bijgaande link is de eerste bladzijde van een artikel dat verschenen is in Pensioenmagazine (juni 2007). Als u ge´nteresseerd bent in het hele artikel, dan is een kort mail voldoende.

Pensioen Magazine - De basis van risicomanagement

In onderstaande link kunt u een spreadsheet downloaden, waarmee de Value at Risk van een kleine aandelenportefeuille berekend kan worden. De spreadsheet bevat ook een rekenblad om de volatiliteit van aandelen en de correlatie tussen aandelen uit te rekenen. Zonder de correlatie of de correlatiematrix is het niet mogelijk de volatiliteit van een aandelenportefeuille uit te rekenen.

Als u ge´nteresseerd bent in een Value at Risk berekening voor vastrentende waarden, een verzekeringsportefeuille of voor derivaten, dan kunt u contact opnemen via een mail aan  info@dirkvanderschoot.nl

Value at Risk aandelen.xls

Disclaimer:

Deze spreadsheet is alleen te openen in een jonge versie van Excel. Dirk van der Schoot Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en toepassing van deze spreadsheet

 


Copyright (c) 2006 DirkvanderSchootConsultancy. All rights reserved.

info@dirkvanderschoot.nl